Banche

Banche, abbiamo (di nuovo) un problema

Secondo uno studio presentato da Price Waterhouse Cooper, oltre ai 200 miliardi di sofferenze gli istituti di credito devono fare i conti con i prestiti che “difficilmente” verranno rimborsati

 

Le Inadempienze Probabili (Unlikely To Pay) nel comparto bancario italiano a fine 2016 ammontano a 117 miliardi di euro. Si tratta di un’ulteriore voce di bilancio a rischio che va a sommarsi alle sofferenze, che sono stabili a quota 200 miliardi di euro. Gli UTP, secondo l’analisi di Price Waterhouse Cooper, ammontano in valore netto a 86 miliardi di euro, contro gli 85 delle sofferenze. In questo scenario già di per sé abbastanza fosco, non va dimenticata la nuova normativa bancaria – IFRS9 – che entrerà in vigore dal 2018 e che prevede una maggiore rigidità in termini di crediti non performanti e di inadempienze, con conseguente maggiore richiesta di copertura.

 

Pier Paolo Masenza, Financial Services Deals Leader di PwC commenta: “Gli istituti italiani, focalizzando i propri sforzi verso una gestione proattiva delle esposizioni UTP, che si traduce in una segmentazione mirata del portafoglio piuttosto che nella gestione integrata delle singole posizioni, potranno cogliere l’obiettivo di ridurre tali esposizioni mediante un superiore tasso di rientro a credito performing ed uno minore di passaggio a sofferenze”.

 

Le Non Performing Exposure (NPE) del settore bancario italiano erano a fine 2016 le più elevate in Europa, per un valore (GBV) di €324 miliardi, con un calo del -5% rispetto al picco raggiunto a fine 2015 di € 341 miliardi. Alessandro Biondi, Co-Head NPL di PwC conclude: “La gestione proattiva dello stock UTP è senza dubbio una sfida complessa, che richiede un mix di capacità molto articolato, di data quality e due diligence, ristrutturazione e gestione del turnaround, M&A e special situation. L’insieme di queste expertise determinerà lo sviluppo di un approccio personalizzato per ogni posizione del portafoglio, consentendo la sua gestione tempestiva e mirata”.

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